Forex Trader Redditività Statistiche E Probabilità

Il mito dei rapporti ProfitLoss nell'attività di trading del mercato forex o in altri mercati, ci viene spesso detto di una strategia di gestione del denaro comune che richiede che il profitto medio sia maggiore della perdita media per il commercio. La sua facile presumere che tale consulenza comune deve essere vero. Tuttavia, se prendiamo uno sguardo più approfondito il rapporto tra profitti e perdite, è chiaro che le vecchie idee luoghi comuni possono essere necessario un aggiustamento. Tutorial: Il rapporto Ultimate Guide al Forex ProfitLoss Un rapporto profitloss si riferisce alla dimensione del profitto medio rispetto alla dimensione della perdita media per il commercio. Ad esempio, se il profitto atteso è di 900 e la vostra perdita attesa è di 300 per un particolare commercio, il rapporto profitloss è di 3: 1 - che è diviso per 900 300. Molti libri di trading e guru sostengono un rapporto profitloss di almeno 2: 1 o 3: 1, il che significa che per ogni 200 o 300 si fanno per il commercio, la vostra perdita potenziale dovrebbe essere limitato a 100. (. per la lettura correlate, vedere limitare le perdite) a prima vista, la maggior parte delle persone sarebbe d'accordo con questa raccomandazione. Dopo tutto, non dovrebbe qualsiasi perdita potenziale essere mantenuto il più piccolo possibile e di qualsiasi profitto potenziale sia il più grande possibile La risposta è, non sempre. In realtà, questo comune pezzo di consulenza può essere fuorviante, e può causare danni al vostro conto di trading. Il consiglio coltre di avere un rapporto profitloss di almeno 2: 1 o 3: 1 per il commercio è troppo semplicistico, perché non tiene conto delle realtà pratiche del mercato forex (o altri mercati), lo stile individui trading e la redditività media per il commercio (APPT) fattore, che è indicato anche come l'aspettativa di statistica individui. L'importanza di redditività media per il commercio di redditività media per il commercio (APPT) si riferisce essenzialmente alla quantità media si può aspettare di vincere o perdere per il commercio. La maggior parte delle persone sono così concentrati su entrambi i bilanciare i loro rapporti profitloss o sulla precisione del loro approccio commerciale che non sono a conoscenza che un quadro più ampio esiste: La tua performance commerciale dipende in gran parte APPT. Questa è la formula per la redditività media per il commercio: redditività media per il commercio (Probabilità di Win x media Win) - (probabilità di perdita x perdita media) Consente di esplorare l'APPT dei seguenti scenari ipotetici: Scenario A: Diciamo che su 10 commercia voi luogo, si usufruisca di tre di loro e ti rendi conto una perdita su sette. La vostra probabilità di una vittoria è Perciò 30, o 0.3, in tutta probabilità di perdita è di 70, o 0.7. Il vostro commercio vincente media fa 600 e la vostra perdita media è 300. In questo scenario, l'APPT è: Come si può vedere, l'APPT è un numero negativo, il che significa che per ogni voi commerciare luogo, si rischia di perdere il 30. Questo è una proposta perdente Anche se il rapporto profitloss è 2: 1, questo approccio commerciale produce trade vincenti solo 30 del tempo, che nega il presunto vantaggio di avere un rapporto di 2: 1 profitloss. (Per la lettura correlate, vedere l'importanza di un piano ProfitLoss.) Scenario B: Ora consente di esplorare l'APPT di un approccio commerciale che ha un rapporto profitloss di 1: 3, ma ha mestieri più vincenti che perdere quelli. Diciamo dei 10 commerci si posiziona, si fanno profitto su otto di loro, e ti rendi conto una perdita su due mestieri. Ecco l'APPT: In questo caso, anche se questo approccio commerciale ha un rapporto profitloss di 1: 3, l'APPT è positiva, il che significa che può essere redditizio nel tempo. Molti modi di diventare redditizi Quando si fa trading sul mercato forex, non c'è one-size-fits-all gestione del denaro o il commercio approccio. consulenza tradizionale, come ad esempio assicurandosi che il profitto è più che la vostra perdita per il commercio in assoluto, non ha valore molto sostanziale nel mondo reale di trading se non si ha un'alta probabilità di realizzare un commercio vincente. Ciò che conta è che il vostro APPT esce positivo e che i profitti complessivi sono più che le perdite complessive. Per ulteriori suggerimenti di gestione del denaro forex, vedi Money Management Matters. Probability nel forex un segnale 100 bordo Iscritto agosto 2012 Status: Utente 18 Messaggi Probabilità nel forex Ciao, cosa ne pensi di questo: mi è stato provato in mediatore su EURUSD con 1PIP diffusione come 1.5000 15001 Regola: apriamo una posizione lunga 1 lotto o può essere qualsiasi altro come (0.01) e quando il prezzo mossa al di sotto 1 pips apriamo un'altra posizione 1 lotto, e quando il prezzo si muove un'altra volta 1 pip verso il basso, apriamo un'altra 1lot lungo e apriamo e aperta e ripetiamo fino a quando i prezzi 1pips mossa in più di chiudere tutte le posiotions. Ora contiamo tutte le posizioni lunghe aperte, in modo che possiamo avere somma di esso Mayby 23 in una riga. Sul secondo conto demo apriamo una breve 1 lotto e simili che quando il prezzo mossa degli Stati Uniti agains compriamo posizioni prossimi SHORT e fermarsi quando il prezzo mossa 1 tick pip nella nostra tendenza (verso il basso). Finora ho una statistica di questo tipo, la sua per un 2pips sul segno più, da 2 settimane di prova a lungo: 0.01 2946 0.02 2254 0.03 1629 0.04 1152 0.05 838 0.06 599 0.07 438 0.08 302 0.09 216 0.10 151 0.11 105 0.12 74 0.13 44 0.14 30 0.15 23 0.16 18 0.17 14 0.18 6 0.19 5 0.20 4 0.21 2 0.22 1 0.23 1 0.24 0 in breve: 0.01 3038 0.02 2289 0.03 1650 0.04 1194 0.05 843 0.06 622 0.07 412 0.08 274 0.09 186 0.10 134 0.11 82 0.12 60 0.13 41 0.14 27 0.15 16 0.16 11 0.17 6 0.18 5 0.19 4 0.20 1 0.21 0 0.22 0 0.23 0 0.24 0 Così per lungo era una serie 1 di 23 aperta in una fila, e fila corto max era 20 repeat 1, per la riga 19 era ripetere 4 volte. Quindi, 100 segnale ideale per acquistare lungo è stato di 1 su 23 di fila, e quindi dei prezzi si muovono in nostra direzione per 2 pips di profitto. In futuro questa statistica forse cambiare, che whay è Importante per Colect dati. Siamo in grado di modificare i parametri come aperto tutti i LUNGO quando il prezzo si muovono in cattiva direzione su 1 pips e chiudere tutti quando il prezzo si muovono in nostra direzione preferita su 1 pip, 2, 3, 4, 5. 1000pips Così abbiamo una buona statistica con quasi il 100 probabilità di entrare buona posizione e ottenere il profitto come 1 o 2, o 10 pips. Per un pips di profitto 1 o 2 dobbiamo usare una strategia Martingale, ma 10 o 30 siamo in grado di acquistare solo al buon segnale. Avremo un segnale molto di più per acquistare la posizione LONG SHORT quando giochiamo a 1,2 profitto poi un 10 o 20 pips. In 1, 2 pips di profitto avremo un requote e slipage, il suo non è un problema con un utile di 10 o 20 o 50 pips. I dati di storia il suo non è simile a quella dei prezzi in tempo reale, slipage, requote. Quindi, quello che ci serve Contiamo solo posizioni aperte. Abbiamo bisogno di una statistica da ogni coppia di valute, azioni, indici, opzione ecc su tutti i dati tick in tempo reale come vicino a 1, 2, 3, 4. 150pips per figureat quando è un grande segnale per prendere posizione. Abbiamo bisogno di un ottenere quanti più dati e inviarlo a un server, in modo da ognuno può vedere quanto il prezzo di spostarsi verso l'alto o verso il basso per i segnali lunghi e vendere. Sarà un bene quando qualcuno sviluppare questo - Sory non so come. Perché i dati da useres Meany - per ottenere un statistiche complete e conosceva molto bene come funziona esattamente su ogni chiusura 1, 2, 3. tutti i broker, ogni coppia di valute, azioni, ogni diffusione, tutti gli utenti, ogni piattaforma di trading che possono essere programete come MT4 , OANDA ecc In futuro ci sarà sé quello che le statistiche dice di noi, quando comprare e quando chiuderà il MT5 il prezzo è vicino più veloce allora MT4, controllare yoursel. EA visualizzare quello che ho in mente: MT4MT5 - Piattaforma D - demo per le statistiche LS - Long Short Lconst L1 - lotto constans o increse 1 poi 2 poi 3 4 5. ero di prova per un broker di Admiral Markets mt4mt5 Link esterno www wrzuc. toOAZ4CXTd. wt Allora, cosa ne pensi di questo, e anzi so che il mio inglese hehe Dam, im non un rookie, non so perché moderatore spostare questa discussione qui. Ho 4 experiens yr sul futuro del commercio, le scorte, obbligazioni, opzioni e indice, stavo testando meny strategia e indicatori, sì lo so quindi cosa Così che, quando abbiamo anche un buon deposito per un prezzo muoversi verso il basso e abbiamo una posizione corta aperto, il prezzo sul segno di spunta si sta muovendo a volte -5, -10 pip e poi nella nostra direzione. Così, quando si cadere anche 60 pip sul grafico H1, sul prezzo di dati tick spostarlo come Max 23 di fila (non tickpips, ma posizione aperta a lungo) e poi salire su per 2pip min. e poi ancora fal giù per un 13in fila e salire per 2pips. Quando inizio a thos conteggio ripetere, si aggirava se tutti abbiamo le stesse statistiche. Sì stavo testando questo su un conto reale e guadagnare qualche soldo con 2pips stretti. Ciao, cosa ne pensi di questo. Finora ho una statistica come questo. Quindi, 100 segnale ideale per acquistare lungo è stato di 1 su 23 di fila, e quindi dei prezzi si muovono in nostra direzione per 2 pips di profitto. Per un pips di profitto 1 o 2 dobbiamo utilizzare una strategia martingala. Dam, im non un rookie, non so perché moderatore spostare questa discussione qui. Per quanto ne so, ogni filo con parole come quot100quot, grailquot quotholy, quotguaranteedquot ecc nel titolo viene spostato nella sezione Rookie. La perfezione non è possibile, perché il mercato è un mix di partecipanti anonimi con programmi sconosciuti, in un qualsiasi punto nel tempo. Forex Factory non vuole apparire stupido, quindi ogni filo che sembra fare affermazioni irrealistiche è immediatamente retrocesso, o anche raggruppate. I dont credere che è possibile utilizzare le statistiche in modo che si propone di prevedere il futuro. I mercati forex sono guidati anche dalle notizie, macroeconomia, il sentimento, l'equilibrio di forma triangolare, e molti altri fattori, quali il sistema non si assume alcuna conoscenza di. Vedo che si parla martingala. Sistemi privi di un reale vantaggio tendono a guardare alle tecniche MM dodgy per dare loro una possibilità di sopravvivenza a breve termine. Tuttavia, martingala in ultima analisi, aumenta il rischio di rovina senza migliorare l'aspettativa. Probabilità nel forex Ciao, cosa ne pensi di questo: mi è stato provato in mediatore su EURUSD con 1PIP diffusione come 1.5000 15001 Regola: Apriamo una posizione lunga 1 lotto o può essere qualsiasi altro come (0.01) e quando il prezzo mossa al di sotto 1 Pip apriamo un'altra posizione 1 lotto, e quando il prezzo si muove un'altra volta 1 pip verso il basso, apriamo un'altra 1lot lungo e abbiamo aperto e aperta e ripetiamo fino a quando i prezzi 1pips mossa in più di chiudere tutte le posiotions. Ora contiamo tutte le posizioni lunghe aperte, in modo che possiamo avere somma di esso Mayby 23 in una riga. Sul secondo conto demo apriamo una breve. Devo dire che sono un po 'scioccato dal fatto che qualcuno con 4 anni di esperienza post su un sistema del genere. In primo luogo, voi non sempre avere liquidità, in modo che è un problema. In secondo luogo, quando apro un lotto da dire 1.5000 e il prezzo scende a 1,4950, poi ho 50 lotti aperti. Ma ora non prende solo 2 pips a diventare redditizia, il prezzo medio di entrata sarebbe 1,4975. Ora è necessario 25 pips solo pareggio. Oppure si potrebbe raddoppiare, come in un sistema Martingale, ma i sistemi di martingala sono comunque i sistemi peggiori mm ho visto e lascerà a bocca conto. summa summarum: il sistema doesnt hanno un bordo e sono stupito di avere 4 anni di esperienza. In secondo luogo, quando apro un lotto da dire 1.5000 e il prezzo scende a 1,4950, poi ho 50 lotti aperti. Ma ora non prende solo 2 pips a diventare redditizia, il prezzo medio di entrata sarebbe 1,4975. Ora è necessario 25 pips solo pareggio. Oppure si potrebbe raddoppiare, come in un sistema Martingale, ma i sistemi di martingala sono comunque i sistemi peggiori mm ho visto e lascerà a bocca conto. Quando è accaduto, il prezzo wll muoversi per exemple come: 2pips fila LONG 12in, quando abbiamo una (lunga zero) 0 l'EA inizio comprare un altro, il prossimo 15 di fila con gap o forse 3 pips e 2pips, e alcuni, come 20 in fila iwth qualche lacuna, ma più recente ptrice mossa 50 pips senza revers si muovono più come 23, fino ad ora, anche su NEV o grandi mosse. Apriamo questo 1 lotto su DEMO per contare quanto è stato aperto posizione a lungo per ottenere un profitto a 2pips. Questo 2pips è un unico esempio possiamo contare per un profitto 5 pips o 50pips profitto. 100 99 Che cosa importa Forse il più grande determinante di una commercianti vincere tasso è stoplosses (o uscite perdita). Se non utilizzare un stoploss, youll raggiungere il tuo tasso di vincita desiderato di 100, perché nessun commercio sarà mai chiuso in perdita. Ma si lascia te aperto per tenere conto Spazzato via, se il prezzo vi si muove contro di voi abbastanza lontano. Al contrario, il più stretto il tuo stoploss, il più spesso youll ottenere fermato fuori, ma le perdite saranno più piccoli, permettendo al vostro account per sopravvivere a un maggior numero di transazioni. prestazioni Trading è sempre un compromesso tra questi due fattori: win rate (che è quello che stai parlando), e la dimensione media delle vincite nette a misura la perdita (aka RR, R-valore, o il rapporto profitto). In generale, è possibile aumentare uno a scapito dell'altra. Il prodotto di questi è fattore di profitto, o aggiustata per il rischio-rendimento, e determina l'aspettativa del vostro metodo. Operatori professionali si concentrano sulla percentuale di vincita, né rendimento complessivo, ma sulla gestione del rischio, e l'esecuzione impeccabile. La base di trading professionale è un modello di rischio, come spiegato in questo video. La gente viene a questo forum con idee non convenzionali che credono (o almeno, la speranza) lavoreranno proficuamente. Saluto il loro ingegno e l'entusiasmo, ma non è accaduto a loro, che in un mondo dove milioni di persone 8212, tra cui i commercianti veterani, esperti analisti, economisti, econofisici, e professori di matematica in altre parole, le menti più brillanti del pianeta 8212 hanno armeggiato con tutti i tipi di approcci di trading, ma nessuno ha mai scoperto un Santo Graal. La natura dei mercati, e il movimento dei prezzi, ovviamente spiega perché. Se c'è qualche espediente metodologico o MM base questo è un collegamento a forex ricchezza, ed è accessibile al commerciante al dettaglio, sarebbe stato scoperto molto prima ora, e tutti sarebbe usarlo. Eppure in qualche modo, le persone non sembrano capire questo. Essi credono (o sperano) che essi sono più intelligenti di tutti coloro che hanno in precedenza percorso la stessa strada. Iscritto agosto 2012 Status: Utente 18 Messaggi Sì sa che Im non reinventare la ruota. Stavo cercando di trovare soggetti simili, non ha ancora trovato, quindi questo è esso. Ora Im che cerca un Pip 10 affermazioni, in modo RR sarà un simile 1: 3, per me sembra buono, di solito Im cercando di giocare in un viem lungo termine sul mercato - la mia migliore è dell'UE. Ora im controllare questo sistema la prossima volta sarà un altro, ma cercherò di figuret mettere dove è il miglior ingresso per ottenere solo 10 pips - se ho buone statistiche per esso, cercherò sulla reale acoount stesso come su 2pips. Iscritto agosto 2012 Status: Utente 150 Messaggi Un buon commerciante può raggiungere una velocità di 98 vittoria attraverso una cinquantina di commerci con rapporto uguale targetstop. L'ho fatto e un sacco di persone qui probabilmente hanno la loro grande striature. Un sistema di avere questo tipo di tasso di vincere non accadrà. Vinci isnt tasso importante comunque. Si può effettivamente fare più soldi più veloce con una strategia di percentuale di vincita bassa che outsizes vostri guadagni catturando porzioni solide di tendenze. Alcune strategie di tendenza cattura molto solido hanno una percentuale di vincita di circa 40-45. La cosa divertente circa il mercato è. Che viti fino sistema è che. Metà del tempo il mercato sta facendo ciò che il suo dovrebbe fare, l'altra metà del tempo quando il suo non comportarsi il modo in cui si dovrebbe avere per il commercio il contrario di ciò che tutto dice o rimanere fuori dal movimento. Leggere il libro quotPit Bullquot da Martin Schwartz. Si parla di come aveva i suoi rapporti calcolati fuori fuori MACD, spostando posizioni medie vs prezzo e tutto. Ma il titolo non era comportarsi come dovrebbe, così ha invertito e inchiodato il commercio Bisogna capire quando il mercato sta facendo quello che i numeri dicono che dovrebbe fare, e sapere come regolare quando il mercato riesca a fare quello che i numeri dicono dovrebbero fare. Iscritto ottobre 2009 Stato: cancellato 1.433 messaggi 100 segnale di bordo. per me questo è un po 'troppo basso, mi piace puntare un po' più alto. Iscritto Nov 2011 Status: Utente 1.160 messaggi Ora Im che cerca somthing con 99 startegy vincente, forse è proprio questo, controllerò in modo che il prossimo obiettivo è 99 Ora ho sentito everything..but fateci sapere se r opere di strategia out..99 - smhOANDA usa i cookies per rendere i nostri siti web facile da usare e personalizzate per i nostri visitatori. Cookie non possono essere utilizzati per identificare personalmente. 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Invece, i commercianti di valuta sono campionati da una vasta gamma dei saldi dei conti, dal micro, al istituzionale. What8217s mostrate in queste tabelle Per impostazione predefinita, le statistiche vengono mostrati solo per i 100 commercianti di forex più redditizi. Controllare Mostra commercianti meno redditizio per mostrare le statistiche per i commercianti non redditizie, che sono indicati in un colore più chiaro. Le seguenti statistiche sono indicati per ciascuna delle nostre coppie di valute più scambiate per le ultime 24 ore. Essi sono calcolati in base al numero complessivo di contratti effettuati da ciascun gruppo di commercianti. La direzione (percentuale di transazioni lunghe vs. breve) la redditività (percentuale di redditizio rispetto commerci non redditizie) Durata media per tutti i fruttuosi scambi commerciali e non redditizi effettuati da ciascun gruppo. ProfitLoss medio per unità in pips. Quello che posso scoprire da queste tabelle Anche se questo schema non può prevedere le tendenze future, it8217s un'istantanea interessante nelle ultime 24 ore. Quando si confrontano i due tipi di commercianti di forex, cercare le tendenze. Quale gruppo sta tenendo loro commerci più stanno portando una direzione particolare, sono i commercianti approfittano di più da alcune coppie I seguenti strumenti forniscono un quadro più chiaro delle attività giorno per giorno di commercianti OANDA8217s: OANDA Forex book S come meno redditizio Traders 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Tutti i diritti riservati. OANDA, fxTrade e OANDAs famiglia FX di marchi sono di proprietà di OANDA Corporation. Tutti gli altri marchi che appaiono su questo sito sono di proprietà dei rispettivi proprietari. di trading Leveraged in contratti in valuta estera o altri prodotti off-scambio sul margine comporta un alto livello di rischio e può non essere adatto a tutti. 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Le perdite possono superare investment. What sono le probabilità di segnare una vincita commerciale Quando molti di noi pensano di probabilità, la prima cosa che viene in mente è un lancio della moneta - con un 50 possibilità di essere proprio su un dato lancio. Può qualcosa di semplice come un lancio della moneta essere efficacemente applicata al mercato Può almeno fornirci alcuni strumenti per avvicinarsi ai mercati, e può essere applicata in molti più modi che ci si potrebbe aspettare. A commercianti attuali viste probabilità potrebbe essere completamente sbagliato, e che potrebbe benissimo essere il motivo per cui non stanno facendo i soldi nei mercati. Questo articolo è un'introduzione alle probabilità di trading e ad una parte comunemente trascurato, ma parte integrante del sistema finanziario - statistiche. Non essere spaventato dal statistiche parola tutto sarà spiegato in un inglese semplice e senza tanti numeri o formule. Capire il lancio della moneta Nel breve termine. può succedere di tutto questo è il motivo per cui il lancio della moneta è un'analogia appropriata per il mercato azionario. Consente di supporre che in un dato momento nel tempo il titolo potrebbe facilmente spostarsi verso l'alto come si potrebbe spostare verso il basso (anche in un intervallo, le scorte si muovono su e giù). Così la nostra probabilità di realizzare un profitto (sia breve o lungo) su una posizione è 50. Mentre si spera che nessuno avrebbe fatto del tutto casuali compravendite a breve termine, si inizierà con questo scenario. Se abbiamo un abbiamo una probabilità uguale di fare un rapido profitto (come un lancio della moneta), fa una corsa di utili o perdite di segnale quali risultati futuri saranno No Non sui commerci casuali. Si tratta di un malinteso comune. Ogni evento ha ancora una probabilità del 50, non importa ciò che i risultati sono venuti prima. Corre accadono nel casuali 5050 eventi. Una corsa si riferisce ad una serie di risultati identici che si verificano in una riga. Ecco una tabella che visualizza le probabilità di tale corsa in altre parole, le probabilità di lanciare un dato numero di testa o croce in una riga. Qui è dove ci imbattiamo in problemi. Diciamo che abbiamo appena fatto cinque fruttuosi scambi commerciali di fila. Secondo al nostro tavolo, che ci sta dando la probabilità di essere nel giusto (o sbagliato) cinque volte di seguito sulla base di un 50 possibilità, abbiamo già superato alcuni gravi probabilità. Le probabilità di ottenere il commercio redditizio sesta sembra estremamente remota, ma in realtà che non è il caso. Le nostre probabilità di successo sono ancora 50 persone perdono migliaia di dollari nei mercati (e in casinò), omettendo di realizzare questo. La ragione è che le probabilità dal nostro tavolo si basano su eventi futuri incerti e la probabilità che si verifichino. Una volta che abbiamo completato una serie di cinque operazioni di successo, quei mestieri non sono più incerte. Il nostro prossimo commercio inizia un nuovo percorso potenziale, e dopo che i risultati sono in per ogni commercio, si parte di nuovo in cima alla tabella, ogni volta. Questo significa che ogni commercio ha un 50 possibilità di lavorare fuori. Il motivo per questo è così importante è che spesso, quando i commercianti entrare nel mercato, si scambiano una serie di utili o perdite sia come abilità o mancanza di abilità. Questo semplicemente non è vero. Se un trader di breve termine rende più commerci o un investitore fa solo un paio di mestieri di un anno, abbiamo bisogno di analizzare i risultati dei loro commerci in un modo diverso per capire se sono semplicemente abilità fortunato o reale è coinvolto. Le statistiche si applicano su tutte le linee del tempo, e questo è ciò che dobbiamo ricordare. L'esempio precedente ha dato un esempio commerciali a breve termine sulla base di un 50 possibilità di essere giusto o sbagliato. Ma questo si applica a lungo termine Moltissimo. La ragione è che, anche se un commerciante può solo prendere posizioni a lungo termine, lui o lei farà un minor numero di compravendite. Così, ci vorrà più tempo per raggiungere i dati da un numero sufficiente commerci per vedere se semplice fortuna è coinvolto o se fosse abilità. Un trader di breve termine può fare 30 mestieri a settimana e mostrare un profitto ogni mese per due anni. Questo operatore ha superare le avversità con vera abilità Sembrerebbe così, le probabilità di avere un percorso di 24 mesi redditizio è estremamente rara a meno che le probabilità sono spostate più a suo favore in qualche modo. Ora, che dire di un investitore a lungo termine che ha fatto tre compravendite nel corso degli ultimi due anni, che sono stati redditizia è questo commerciante esibendo abilità Non necessariamente. Attualmente, questo operatore ha una corsa di tre corso, e che non è difficile da realizzare anche dai risultati del tutto casuali. La lezione è che l'abilità non è solo riflette nel breve periodo (se questo è un giorno o un anno, sarà diverso dalla strategia di trading) che si rifletterà anche nel lungo periodo. Abbiamo bisogno di dati commerciali sufficienti per determinare con precisione se una strategia è abbastanza significativa da superare probabilità casuali. E anche con questo, ci troviamo di fronte un'altra sfida: mentre ogni commercio è un evento, quindi è un mese e l'anno in cui sono stati collocati dalle compravendite. Un trader che ha piazzato 30 mestieri di una settimana ha superato le quote giornaliere e le quote mensili per un buon numero di periodi. Idealmente, dimostrando la strategia più di un paio di anni avrebbe cancellato ogni dubbio che la fortuna è stato coinvolto a causa di una certa condizione di mercato. Per il nostro trader a lungo termine fare mestieri che durano più di un anno, ci vorranno molti anni per dimostrare che la sua strategia è redditizia su questo arco di tempo più lungo e in tutte le condizioni di mercato. Se consideriamo tutti i tempi e tutte le condizioni di mercato, in realtà abbiamo cominciamo a vedere come essere redditizia su tutti i tempi e le modalità per spostare le quote più dalla nostra parte, raggiungendo maggiore di un caso 50 possibilità di essere nel giusto. Vale la pena notare che se i profitti sono più grandi di perdite, un operatore può essere di destra inferiore 50 del tempo e ancora realizzare un profitto. Come commercianti redditizio fare soldi in modo, ovviamente, le persone fanno soldi nei mercati, e la sua non solo perché hanno avuto una buona corsa. Come possiamo ottenere le probabilità a nostro favore I risultati proficui provengono da due concetti. Il primo si basa su ciò che è stato discusso in precedenza - essere redditizia in tutti i tempi, o almeno vincere più in certi periodi che si perde in altri. Il secondo concetto è il fatto che le tendenze esistono sul mercato, e questo non rende i mercati un 5050 d'azzardo come nel nostro esempio lancio della moneta. I prezzi delle azioni tendono a funzionare in una certa direzione per periodi di tempo, e hanno fatto più volte nel corso della storia del mercato. Per quelli di voi che capiscono le statistiche, questo dimostra che corre (trend) in azioni si verificano. Così si finisce con una curva di probabilità che non è normale (ricordiamo che curva a campana vostri insegnanti sempre parlato), ma è distorta e comunemente indicato come una curva con una coda di grasso (vedi la tabella qui sotto). Ciò significa che gli operatori possono essere redditizia su base omogenea se usano tendenze, anche se è in un periodo di tempo estremamente breve. Se le tendenze esistere, e non possiamo più avere un campione casuale di dati (trades) perché un bias in quei mestieri probabilmente riflette una tendenza, perché è l'esempio 50 possibilità sopra utile La ragione è che le lezioni sono ancora validi. Un operatore non deve aumentare la sua posizione dimensione o assumere più rischi (rispetto al formato posizione) semplicemente a causa di una serie di vittorie, che non deve essere assunto a verificarsi come risultato di abilità. Ciò significa anche che un professionista non dovrebbe diminuire le dimensioni posizione dopo aver avuto un lungo, corsa redditizia. Queste informazioni dovrebbero essere una buona notizia. I nuovi operatori possono prendere conforto nel fatto che il loro sistema di trading ricercato non potrebbe essere difettosa, ma piuttosto sta vivendo una corsa a caso di risultati negativi (o può ancora bisogno di un po 'di raffinazione). Si dovrebbe anche mettere pressione su coloro che sono stati redditizi per monitorare continuamente le loro strategie in modo che rimangano redditizie. Queste informazioni possono anche aiutare gli investitori quando stanno analizzando i fondi comuni di investimento o fondi hedge. risultati commerciali sono spesso pubblicati mostrando rendimenti spettacolari conoscere un po 'di più su statistiche ci può aiutare a valutare se tali rendimenti sono suscettibili di continuare o se i rendimenti è capitato di essere un evento casuale.